在起诉小三时，为了证明他们存在不正当关系，你需要准备如聊天记录、短信、邮件、照片、视频等直接证据，或者亲友的证言等间接证据。根据《民事诉讼法》第六十七条，你需要提供这些证据来支持你的主张。同时，确保这些证据是合法取得的，避免侵犯他人隐私。法律依据为《民事诉讼法》第六十六条、六十七条关于证据的规定。
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如果小三已经转移了你老公给她的财产，你仍有可能追回。首先，要尽快收集证据，证明财产的转移和原属关系。其次，向法院提起诉讼，要求确认财产转移无效并追回财产。具体操作需依据法院程序进行，包括起诉、举证、庭审等步骤。
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从法律角度，起诉小三可能面临以下挑战：一是证据收集困难，如难以获取直接证据；二是法律关系复杂，需明确是财产纠纷还是其他类型案件；三是法律程序繁琐，需遵循严格的诉讼程序；四是法律结果不确定，法院可能根据具体情况作出不同判决。因此，在起诉前务必充分准备，咨询专业律师。